*追記-1
LuxRender0.8.x, Blender2.5.x共に枯れていないので自分でプラグインをインストールしたりするよりプラグインが組み込まれたBlenderをインストールしたほうが手っ取り早い。
GraphicAll.orgで親切な人々によって最新版や公式ビルドより最適化されたBlenderをダウンロードできる。LuxRenderやSmallLuxGPUをつかえるようにビルドされているバイナリもあるので、タイトルにLuxBlendやSLGと書いてあるのをダウンロードする。
LuxRenderやSmallLuxGPUは基本的には別途必要(同梱されている場合もある)。
インストールしたらアドオンを有効にし、レンダリングエンジンを切り替え、外部レンダラの実行ファイルにパスを通す。